******************************************************************************** Trades report produced on 27/10/2025 21:39 from 26/10/2025 21:39 to 27/10/2025 21:39 ******************************************************************************** ================================================================================================== Broker orders ================================================================================================== instrument_code strategy_name contract_date fill_datetime fill filled_price 19444 COPPER caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 14:05:03.000 [1] 5.17450 19446 COPPER caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 14:13:42.000 [1] 5.16500 19434 DAX caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 08:22:49.000 [-1] 24378.00000 19433 DAX caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 19:45:22.300 [0] NaN 19432 DAX caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 19:45:22.210 [0] NaN 19476 DOW caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 17:51:59.000 [-1] 47604.00000 19481 DOW caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 18:22:20.000 [-1] 47609.00000 19453 DOW caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 19:45:23.028 [0] NaN 19449 DOW caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 15:03:33.000 [-1] 47592.00000 19480 DOW caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 19:45:24.471 [0] NaN 19478 DOW caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 18:02:09.000 [-1] 47605.00000 19474 DOW caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 19:45:24.117 [0] NaN 19472 DOW caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 19:45:23.937 [0] NaN 19469 DOW caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 16:52:52.000 [-1] 47642.00000 19466 DOW caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 19:45:23.661 [0] NaN 19462 DOW caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 19:45:23.478 [0] NaN 19458 DOW caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 15:52:19.000 [-1] 47610.00000 19477 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [20260100] 2025-10-27 19:45:24.296 [0] NaN 19475 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [20260100] 2025-10-27 19:45:24.208 [0] NaN 19473 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [20260100] 2025-10-27 19:45:24.031 [0] NaN 19471 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [20260100] 2025-10-27 19:45:23.848 [0] NaN 19468 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [20260100] 2025-10-27 19:45:23.757 [0] NaN 19465 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [20260100] 2025-10-27 19:45:23.572 [0] NaN 19461 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [20260100] 2025-10-27 19:45:23.391 [0] NaN 19457 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [20260100] 2025-10-27 19:45:23.211 [0] NaN 19479 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [20260100] 2025-10-27 19:45:24.383 [0] NaN 19437 GASOIL caleb_strategy_v3 [20260100] 2025-10-27 19:45:22.480 [0] NaN 19438 GASOIL caleb_strategy_v3 [20260100] 2025-10-27 19:45:22.572 [0] NaN 19440 GASOIL caleb_strategy_v3 [20260100] 2025-10-27 19:45:22.754 [0] NaN 19439 GASOIL caleb_strategy_v3 [20260100] 2025-10-27 19:45:22.664 [0] NaN 19436 GASOIL caleb_strategy_v3 [20260100] 2025-10-27 19:45:22.390 [0] NaN 19441 GASOIL caleb_strategy_v3 [20260100] 2025-10-27 09:52:17.000 [1] 684.00000 19435 GASOIL caleb_strategy_v3 [20260100] 2025-10-27 09:01:00.000 [1] 678.75000 19443 GASOLINE caleb_strategy_v3 [20260200] 2025-10-27 14:05:02.000 [1] 1.84210 19450 GBP caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 19:45:22.937 [0] NaN 19459 GBP caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 15:52:20.000 [-1] 1.33280 19454 GBP caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 19:45:23.121 [0] NaN 19463 GBP caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 16:22:25.000 [-1] 1.33280 19448 GOLD_micro caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 14:27:09.000 [-1] 4008.10000 19447 GOLD_micro caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 19:45:22.845 [0] NaN 19445 GOLD_micro caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 14:13:39.000 [-1] 4022.10000 19431 NIKKEI caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 03:01:17.000 [1] 50430.00000 19452 NZD caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 15:13:37.000 [1] 0.57695 19451 RUSSELL caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 15:13:35.000 [1] 2530.50000 19467 RUSSELL caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 16:42:47.000 [1] 2526.00000 19464 RUSSELL caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 16:22:26.000 [1] 2527.10000 19460 RUSSELL caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 19:45:23.300 [0] NaN 19456 RUSSELL caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 15:42:14.000 [1] 2536.10000 19470 RUSSELL caleb_strategy_v3 [20251200] 2025-10-27 17:01:32.000 [1] 2530.30000 19442 SILVER-mini caleb_strategy_v3 [20260100] 2025-10-27 14:05:00.000 [-1] 47.10000 19455 SOYBEAN caleb_strategy_v3 [20261100] 2025-10-27 15:34:09.000 [1] 1093.50000 ===================================================================================================================================================================== Delays ===================================================================================================================================================================== instrument_code strategy_name parent_reference_datetime submit_datetime fill_datetime submit_minus_generated filled_minus_submit 19431 NIKKEI caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 03:01:17.098000 2025-10-27 03:01:17 270077.098 NaN 19442 SILVER-mini caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 14:00:43.642000 2025-10-27 14:05:00 309643.642 256.358 19443 GASOLINE caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 14:05:01.166000 2025-10-27 14:05:02 309901.166 0.834 19444 COPPER caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 14:05:02.970000 2025-10-27 14:05:03 309902.97 0.03 19446 COPPER caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 14:13:42.903000 2025-10-27 14:13:42 310422.903 NaN 19452 NZD caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 15:13:37.275000 2025-10-27 15:13:37 314017.275 NaN 19455 SOYBEAN caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 15:33:59.274000 2025-10-27 15:34:09 315239.274 9.726 19457 FEEDCOW caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 15:42:19.053000 2025-10-27 19:45:23.211000 315739.053 14584.158 19461 FEEDCOW caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 16:02:24.697000 2025-10-27 19:45:23.391000 316944.697 13378.694 19465 FEEDCOW caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 16:22:46.402000 2025-10-27 19:45:23.572000 318166.402 12157.17 19468 FEEDCOW caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 16:42:51.651000 2025-10-27 19:45:23.757000 319371.651 10952.106 19471 FEEDCOW caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 17:01:37.191000 2025-10-27 19:45:23.848000 320497.191 9826.657 19473 FEEDCOW caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 17:21:42.491000 2025-10-27 19:45:24.031000 321702.491 8621.54 19475 FEEDCOW caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 17:41:59.237000 2025-10-27 19:45:24.208000 322919.237 7404.971 19477 FEEDCOW caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 17:52:05.004000 2025-10-27 19:45:24.296000 323525.004 6799.292 19479 FEEDCOW caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 18:02:14.418000 2025-10-27 19:45:24.383000 324134.418 6189.965 19432 DAX caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 08:00:31.774000 2025-10-27 19:45:22.210000 288031.774 42290.436 19433 DAX caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 08:10:35.376000 2025-10-27 19:45:22.300000 288635.376 41686.924 19434 DAX caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 08:20:38.853000 2025-10-27 08:22:49 289238.853 130.147 19458 DOW caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 15:52:19.578000 2025-10-27 15:52:19 316339.578 NaN 19462 DOW caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 16:12:25.065000 2025-10-27 19:45:23.478000 317545.065 12778.413 19466 DOW caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 16:32:46.765000 2025-10-27 19:45:23.661000 318766.765 11556.896 19469 DOW caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 16:52:52.156000 2025-10-27 16:52:52 319972.156 NaN 19472 DOW caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 17:11:37.694000 2025-10-27 19:45:23.937000 321097.694 9226.243 19474 DOW caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 17:31:42.989000 2025-10-27 19:45:24.117000 322302.989 8021.128 19476 DOW caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 17:51:59.761000 2025-10-27 17:51:59 323519.761 NaN 19478 DOW caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 18:02:05.507000 2025-10-27 18:02:09 324125.507 3.493 19480 DOW caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 18:12:14.946000 2025-10-27 19:45:24.471000 324734.946 5589.525 19449 DOW caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 15:00:21.206000 2025-10-27 15:03:33 313221.206 191.794 19453 DOW caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 15:13:57.671000 2025-10-27 19:45:23.028000 314037.671 16285.357 19481 DOW caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 18:22:20.591000 2025-10-27 18:22:20 325340.591 NaN 19450 GBP caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 15:03:34.790000 2025-10-27 19:45:22.937000 313414.79 16908.147 19459 GBP caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 15:52:20.170000 2025-10-27 15:52:20 316340.17 NaN 19454 GBP caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 15:23:58.136000 2025-10-27 19:45:23.121000 314638.136 15684.985 19463 GBP caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 16:22:25.565000 2025-10-27 16:22:25 318145.565 NaN 19456 RUSSELL caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 15:34:09.472000 2025-10-27 15:42:14 315249.472 484.528 19460 RUSSELL caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 15:52:20.770000 2025-10-27 19:45:23.300000 316340.77 13982.53 19464 RUSSELL caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 16:22:25.944000 2025-10-27 16:22:26 318145.944 0.056 19467 RUSSELL caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 16:42:47.230000 2025-10-27 16:42:47 319367.23 NaN 19470 RUSSELL caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 16:52:52.727000 2025-10-27 17:01:32 319972.727 519.273 19451 RUSSELL caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 15:13:35.941000 2025-10-27 15:13:35 314015.941 NaN 19435 GASOIL caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 09:00:59.366000 2025-10-27 09:01:00 291659.366 0.634 19436 GASOIL caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 09:01:59.264000 2025-10-27 19:45:22.390000 291719.264 38603.126 19437 GASOIL caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 09:12:02.831000 2025-10-27 19:45:22.480000 292322.831 37999.649 19438 GASOIL caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 09:22:06.184000 2025-10-27 19:45:22.572000 292926.184 37396.388 19439 GASOIL caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 09:32:09.753000 2025-10-27 19:45:22.664000 293529.753 36792.911 19440 GASOIL caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 09:42:13.382000 2025-10-27 19:45:22.754000 294133.382 36189.372 19441 GASOIL caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 09:52:17.148000 2025-10-27 09:52:17 294737.148 NaN 19448 GOLD_micro caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 14:23:47.242000 2025-10-27 14:27:09 311027.242 201.758 19445 GOLD_micro caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 14:05:03.882000 2025-10-27 14:13:39 309903.882 515.118 19447 GOLD_micro caleb_strategy_v3 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 14:13:43.522000 2025-10-27 19:45:22.845000 310423.522 19899.323 ================================================================================================================================================================================================================================= Slippage (ticks per lot) ================================================================================================================================================================================================================================= instrument_code strategy_name trade parent_reference_price parent_limit_price mid_price side_price offside_price limit_price filled_price delay bid_ask execution versus_limit versus_parent_limit total_trading 19431 NIKKEI caleb_strategy_v3 [1] 49555.0 None 50432.5 50435.0 50430.0 50430.0 50430.0 -877.5 -2.5 5.0 0.0 NaN 2.5 19442 SILVER-mini caleb_strategy_v3 [-1] 48.8375 None 47.275 47.25 47.3 47.3 47.1 -1.5625 -0.025 -0.15 -0.2 NaN -0.175 19443 GASOLINE caleb_strategy_v3 [1] 1.845 None 1.84595 1.8462 1.8457 1.8457 1.8421 -0.00095 -0.00025 0.0041 0.0036 NaN 0.00385 19444 COPPER caleb_strategy_v3 [1] 5.124 None 5.1775 5.178 5.177 5.177 5.1745 -0.0535 -0.0005 0.0035 0.0025 NaN 0.003 19446 COPPER caleb_strategy_v3 [1] 5.124 None 5.1775 5.178 5.177 5.177 5.165 -0.0535 -0.0005 0.013 0.012 NaN 0.0125 19452 NZD caleb_strategy_v3 [1] 0.57595 None 0.576975 0.577 0.57695 NaN 0.57695 -0.001025 -0.000025 0.00005 NaN NaN 0.000025 19455 SOYBEAN caleb_strategy_v3 [1] 1081.0 None 1093.5 1093.75 1093.25 1093.25 1093.5 -12.5 -0.25 0.25 -0.25 NaN 0.0 19457 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 348.175 None 334.4125 334.4 334.425 NaN NaN -13.7625 -0.0125 NaN NaN NaN NaN 19461 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 348.175 None 334.4125 334.4 334.425 NaN NaN -13.7625 -0.0125 NaN NaN NaN NaN 19465 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 348.175 None 334.4125 334.4 334.425 NaN NaN -13.7625 -0.0125 NaN NaN NaN NaN 19468 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 348.175 None 334.4125 334.4 334.425 NaN NaN -13.7625 -0.0125 NaN NaN NaN NaN 19471 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 348.175 None 334.4125 334.4 334.425 NaN NaN -13.7625 -0.0125 NaN NaN NaN NaN 19473 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 348.175 None 334.4125 334.4 334.425 NaN NaN -13.7625 -0.0125 NaN NaN NaN NaN 19475 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 348.175 None 334.4125 334.4 334.425 NaN NaN -13.7625 -0.0125 NaN NaN NaN NaN 19477 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 348.175 None 334.4125 334.4 334.425 NaN NaN -13.7625 -0.0125 NaN NaN NaN NaN 19479 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 348.175 None 334.4125 334.4 334.425 NaN NaN -13.7625 -0.0125 NaN NaN NaN NaN 19432 DAX caleb_strategy_v3 [-1] 24309.0 None 24434.0 24433.0 24435.0 24435.0 NaN 125.0 -1.0 NaN NaN NaN NaN 19433 DAX caleb_strategy_v3 [-1] 24309.0 None 12208.0 24416.0 0.0 0.0 NaN -12101.0 12208.0 NaN NaN NaN NaN 19434 DAX caleb_strategy_v3 [-1] 24309.0 None 24391.0 24390.0 24392.0 24392.0 24378.0 82.0 -1.0 -12.0 -14.0 NaN -13.0 19458 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 47468.0 None 47582.5 47582.0 47583.0 47583.0 47610.0 114.5 -0.5 28.0 27.0 NaN 27.5 19462 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 47468.0 None 47635.5 47635.0 47636.0 47636.0 NaN 167.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 19466 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 47468.0 None 23815.0 47630.0 0.0 0.0 NaN -23653.0 23815.0 NaN NaN NaN NaN 19469 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 47468.0 None 47623.0 47622.0 47624.0 47624.0 47642.0 155.0 -1.0 20.0 18.0 NaN 19.0 19472 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 47468.0 None 47625.0 47624.0 47626.0 47626.0 NaN 157.0 -1.0 NaN NaN NaN NaN 19474 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 47468.0 None 23799.5 47599.0 0.0 0.0 NaN -23668.5 23799.5 NaN NaN NaN NaN 19476 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 47468.0 None 47576.0 47575.0 47577.0 47577.0 47604.0 108.0 -1.0 29.0 27.0 NaN 28.0 19478 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 47468.0 None 47605.5 47605.0 47606.0 47606.0 47605.0 137.5 -0.5 -0.0 -1.0 NaN -0.5 19480 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 47468.0 None 23801.0 47602.0 0.0 0.0 NaN -23667.0 23801.0 NaN NaN NaN NaN 19449 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 47468.0 None 47630.0 47629.0 47631.0 47631.0 47592.0 162.0 -1.0 -37.0 -39.0 NaN -38.0 19453 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 47468.0 None 23796.0 47592.0 0.0 0.0 NaN -23672.0 23796.0 NaN NaN NaN NaN 19481 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 47468.0 None 47601.5 47601.0 47602.0 47602.0 47609.0 133.5 -0.5 8.0 7.0 NaN 7.5 19450 GBP caleb_strategy_v3 [-1] 1.3305 None 1.33335 1.3333 1.3334 1.3334 NaN 0.00285 -0.00005 NaN NaN NaN NaN 19459 GBP caleb_strategy_v3 [-1] 1.3305 None 1.3321 1.332 1.3322 1.3322 1.3328 0.0016 -0.0001 0.0008 0.0006 NaN 0.0007 19454 GBP caleb_strategy_v3 [-1] 1.3305 None 0.66635 1.3327 0.0 0.0 NaN -0.66415 0.66635 NaN NaN NaN NaN 19463 GBP caleb_strategy_v3 [-1] 1.3305 None 1.3321 1.332 1.3322 1.3322 1.3328 0.0016 -0.0001 0.0008 0.0006 NaN 0.0007 19456 RUSSELL caleb_strategy_v3 [1] 2528.0 None 2531.8 2531.9 2531.7 2531.7 2536.1 -3.8 -0.1 -4.2 -4.4 NaN -4.3 19460 RUSSELL caleb_strategy_v3 [1] 2528.0 None 1267.95 2535.9 0.0 0.0 NaN 1260.05 -1267.95 NaN NaN NaN NaN 19464 RUSSELL caleb_strategy_v3 [1] 2528.0 None 2530.55 2530.6 2530.5 NaN 2527.1 -2.55 -0.05 3.5 NaN NaN 3.45 19467 RUSSELL caleb_strategy_v3 [1] 2528.0 None 2526.6 2526.7 2526.5 2526.5 2526.0 1.4 -0.1 0.7 0.5 NaN 0.6 19470 RUSSELL caleb_strategy_v3 [1] 2528.0 None 2526.0 2526.1 2525.9 2525.9 2530.3 2.0 -0.1 -4.2 -4.4 NaN -4.3 19451 RUSSELL caleb_strategy_v3 [1] 2528.0 None 2531.8 2531.9 2531.7 2531.7 2530.5 -3.8 -0.1 1.4 1.2 NaN 1.3 19435 GASOIL caleb_strategy_v3 [1] 682.5 None 681.375 681.5 681.25 681.25 678.75 1.125 -0.125 2.75 2.5 NaN 2.625 19436 GASOIL caleb_strategy_v3 [1] 682.5 None 340.75 681.5 0.0 0.0 NaN 341.75 -340.75 NaN NaN NaN NaN 19437 GASOIL caleb_strategy_v3 [1] 682.5 None 678.625 678.75 678.5 678.5 NaN 3.875 -0.125 NaN NaN NaN NaN 19438 GASOIL caleb_strategy_v3 [1] 682.5 None 340.375 680.75 0.0 0.0 NaN 342.125 -340.375 NaN NaN NaN NaN 19439 GASOIL caleb_strategy_v3 [1] 682.5 None 682.375 682.5 682.25 682.25 NaN 0.125 -0.125 NaN NaN NaN NaN 19440 GASOIL caleb_strategy_v3 [1] 682.5 None 340.875 681.75 0.0 0.0 NaN 341.625 -340.875 NaN NaN NaN NaN 19441 GASOIL caleb_strategy_v3 [1] 682.5 None 684.375 684.5 684.25 684.25 684.0 -1.875 -0.125 0.5 0.25 NaN 0.375 19448 GOLD_micro caleb_strategy_v3 [-1] 4127.2 None 4022.2 4022.1 4022.3 4022.3 4008.1 -105.0 -0.1 -14.0 -14.2 NaN -14.1 19445 GOLD_micro caleb_strategy_v3 [-1] 4127.2 None 4032.35 4032.2 4032.5 4032.5 4022.1 -94.85 -0.15 -10.1 -10.4 NaN -10.25 19447 GOLD_micro caleb_strategy_v3 [-1] 4127.2 None 2010.85 4021.7 0.0 0.0 NaN -2116.35 2010.85 NaN NaN NaN NaN =================================================================================================================================================================== Slippage (normalised by annual vol, BP of annual SR) =================================================================================================================================================================== instrument_code strategy_name trade last_annual_vol delay_vol bid_ask_vol execution_vol versus_limit_vol versus_parent_limit_vol total_trading_vol 19431 NIKKEI caleb_strategy_v3 [1] 11320.108751 -775.169231 -2.208459 4.416919 0.0 NaN 2.208459 19442 SILVER-mini caleb_strategy_v3 [-1] 18.122389 -862.193172 -13.795091 -82.770544 -110.360726 NaN -96.565635 19443 GASOLINE caleb_strategy_v3 [1] 0.456502 -20.81041 -5.476424 89.813349 78.860502 NaN 84.336926 19444 COPPER caleb_strategy_v3 [1] 1.482065 -360.982774 -3.373671 23.615696 16.868354 NaN 20.242025 19446 COPPER caleb_strategy_v3 [1] 1.482065 -360.982774 -3.373671 87.715441 80.968099 NaN 84.34177 19452 NZD caleb_strategy_v3 [1] 0.042255 -242.576652 -5.916504 11.833007 NaN NaN 5.916504 19455 SOYBEAN caleb_strategy_v3 [1] 117.179662 -1066.738012 -21.33476 21.33476 -21.33476 NaN 0.0 19457 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 78.237125 -1759.075366 -1.597707 NaN NaN NaN NaN 19461 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 78.237125 -1759.075366 -1.597707 NaN NaN NaN NaN 19465 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 78.237125 -1759.075366 -1.597707 NaN NaN NaN NaN 19468 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 78.237125 -1759.075366 -1.597707 NaN NaN NaN NaN 19471 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 78.237125 -1759.075366 -1.597707 NaN NaN NaN NaN 19473 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 78.237125 -1759.075366 -1.597707 NaN NaN NaN NaN 19475 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 78.237125 -1759.075366 -1.597707 NaN NaN NaN NaN 19477 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 78.237125 -1759.075366 -1.597707 NaN NaN NaN NaN 19479 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 78.237125 -1759.075366 -1.597707 NaN NaN NaN NaN 19432 DAX caleb_strategy_v3 [-1] 3091.217684 404.371393 -3.234971 NaN NaN NaN NaN 19433 DAX caleb_strategy_v3 [-1] 3091.217684 -39146.385779 39492.527691 NaN NaN NaN NaN 19434 DAX caleb_strategy_v3 [-1] 3091.217684 265.267634 -3.234971 -38.819654 -45.289596 NaN -42.054625 19458 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 5781.346437 198.05075 -0.86485 48.431625 46.701924 NaN 47.566774 19462 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 5781.346437 289.724897 -0.86485 NaN NaN NaN NaN 19466 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 5781.346437 -40912.614833 41192.826375 NaN NaN NaN NaN 19469 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 5781.346437 268.103636 -1.729701 34.594018 31.134616 NaN 32.864317 19472 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 5781.346437 271.563038 -1.729701 NaN NaN NaN NaN 19474 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 5781.346437 -40939.425196 41166.016011 NaN NaN NaN NaN 19476 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 5781.346437 186.807695 -1.729701 50.161325 46.701924 NaN 48.431625 19478 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 5781.346437 237.833871 -0.86485 -0.0 -1.729701 NaN -0.86485 19480 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 5781.346437 -40936.830645 41168.610562 NaN NaN NaN NaN 19449 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 5781.346437 280.211542 -1.729701 -63.998932 -67.458334 NaN -65.728633 19453 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 5781.346437 -40945.479149 41159.962058 NaN NaN NaN NaN 19481 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 5781.346437 230.915067 -0.86485 13.837607 12.107906 NaN 12.972757 19450 GBP caleb_strategy_v3 [-1] 0.077085 369.722441 -6.486359 NaN NaN NaN NaN 19459 GBP caleb_strategy_v3 [-1] 0.077085 207.563476 -12.972717 103.781738 77.836303 NaN 90.809021 19454 GBP caleb_strategy_v3 [-1] 0.077085 -86158.301509 86443.701288 NaN NaN NaN NaN 19463 GBP caleb_strategy_v3 [-1] 0.077085 207.563476 -12.972717 103.781738 77.836303 NaN 90.809021 19456 RUSSELL caleb_strategy_v3 [1] 532.72379 -71.331524 -1.877145 -78.840106 -82.594397 NaN -80.717251 19460 RUSSELL caleb_strategy_v3 [1] 532.72379 23652.970324 -23801.264809 NaN NaN NaN NaN 19464 RUSSELL caleb_strategy_v3 [1] 532.72379 -47.867207 -0.938573 65.700088 NaN NaN 64.761516 19467 RUSSELL caleb_strategy_v3 [1] 532.72379 26.280035 -1.877145 13.140018 9.385727 NaN 11.262872 19470 RUSSELL caleb_strategy_v3 [1] 532.72379 37.542908 -1.877145 -78.840106 -82.594397 NaN -80.717251 19451 RUSSELL caleb_strategy_v3 [1] 532.72379 -71.331524 -1.877145 26.280035 22.525745 NaN 24.40289 19435 GASOIL caleb_strategy_v3 [1] 189.714459 59.299645 -6.588849 144.954687 131.776988 NaN 138.365838 19436 GASOIL caleb_strategy_v3 [1] 189.714459 18013.914315 -17961.203519 NaN NaN NaN NaN 19437 GASOIL caleb_strategy_v3 [1] 189.714459 204.254332 -6.588849 NaN NaN NaN NaN 19438 GASOIL caleb_strategy_v3 [1] 189.714459 18033.680863 -17941.436971 NaN NaN NaN NaN 19439 GASOIL caleb_strategy_v3 [1] 189.714459 6.588849 -6.588849 NaN NaN NaN NaN 19440 GASOIL caleb_strategy_v3 [1] 189.714459 18007.325465 -17967.792369 NaN NaN NaN NaN 19441 GASOIL caleb_strategy_v3 [1] 189.714459 -98.832741 -6.588849 26.355398 13.177699 NaN 19.766548 19448 GOLD_micro caleb_strategy_v3 [-1] 1029.933152 -1019.483641 -0.970937 -135.931152 -137.873026 NaN -136.902089 19445 GOLD_micro caleb_strategy_v3 [-1] 1029.933152 -920.933556 -1.456405 -98.064617 -100.977427 NaN -99.521022 19447 GOLD_micro caleb_strategy_v3 [-1] 1029.933152 -20548.420984 19524.082659 NaN NaN NaN NaN =========================================================================================================================================================================== Slippage (In base currency) =========================================================================================================================================================================== instrument_code strategy_name trade value_of_price_point delay_cash bid_ask_cash execution_cash versus_limit_cash versus_parent_limit_cash total_trading_cash 19431 NIKKEI caleb_strategy_v3 [1] 0.65371 -573.630641 -1.634275 3.268551 0.0 NaN 1.634275 19442 SILVER-mini caleb_strategy_v3 [-1] 2500.0 -3906.25 -62.5 -375.0 -500.0 NaN -437.5 19443 GASOLINE caleb_strategy_v3 [1] 42000.0 -39.9 -10.5 172.2 151.2 NaN 161.7 19444 COPPER caleb_strategy_v3 [1] 25000.0 -1337.5 -12.5 87.5 62.5 NaN 75.0 19446 COPPER caleb_strategy_v3 [1] 25000.0 -1337.5 -12.5 325.0 300.0 NaN 312.5 19452 NZD caleb_strategy_v3 [1] 100000.0 -102.5 -2.5 5.0 NaN NaN 2.5 19455 SOYBEAN caleb_strategy_v3 [1] 50.0 -625.0 -12.5 12.5 -12.5 NaN 0.0 19457 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 500.0 -6881.25 -6.25 NaN NaN NaN NaN 19461 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 500.0 -6881.25 -6.25 NaN NaN NaN NaN 19465 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 500.0 -6881.25 -6.25 NaN NaN NaN NaN 19468 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 500.0 -6881.25 -6.25 NaN NaN NaN NaN 19471 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 500.0 -6881.25 -6.25 NaN NaN NaN NaN 19473 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 500.0 -6881.25 -6.25 NaN NaN NaN NaN 19475 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 500.0 -6881.25 -6.25 NaN NaN NaN NaN 19477 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 500.0 -6881.25 -6.25 NaN NaN NaN NaN 19479 FEEDCOW caleb_strategy_v3 [-1] 500.0 -6881.25 -6.25 NaN NaN NaN NaN 19432 DAX caleb_strategy_v3 [-1] 1.162665 145.333125 -1.162665 NaN NaN NaN NaN 19433 DAX caleb_strategy_v3 [-1] 1.162665 -14069.409165 14193.81432 NaN NaN NaN NaN 19434 DAX caleb_strategy_v3 [-1] 1.162665 95.33853 -1.162665 -13.95198 -16.27731 NaN -15.114645 19458 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 0.5 57.25 -0.25 14.0 13.5 NaN 13.75 19462 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 0.5 83.75 -0.25 NaN NaN NaN NaN 19466 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 0.5 -11826.5 11907.5 NaN NaN NaN NaN 19469 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 0.5 77.5 -0.5 10.0 9.0 NaN 9.5 19472 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 0.5 78.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 19474 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 0.5 -11834.25 11899.75 NaN NaN NaN NaN 19476 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 0.5 54.0 -0.5 14.5 13.5 NaN 14.0 19478 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 0.5 68.75 -0.25 -0.0 -0.5 NaN -0.25 19480 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 0.5 -11833.5 11900.5 NaN NaN NaN NaN 19449 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 0.5 81.0 -0.5 -18.5 -19.5 NaN -19.0 19453 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 0.5 -11836.0 11898.0 NaN NaN NaN NaN 19481 DOW caleb_strategy_v3 [-1] 0.5 66.75 -0.25 4.0 3.5 NaN 3.75 19450 GBP caleb_strategy_v3 [-1] 62500.0 178.125 -3.125 NaN NaN NaN NaN 19459 GBP caleb_strategy_v3 [-1] 62500.0 100.0 -6.25 50.0 37.5 NaN 43.75 19454 GBP caleb_strategy_v3 [-1] 62500.0 -41509.375 41646.875 NaN NaN NaN NaN 19463 GBP caleb_strategy_v3 [-1] 62500.0 100.0 -6.25 50.0 37.5 NaN 43.75 19456 RUSSELL caleb_strategy_v3 [1] 5.0 -19.0 -0.5 -21.0 -22.0 NaN -21.5 19460 RUSSELL caleb_strategy_v3 [1] 5.0 6300.25 -6339.75 NaN NaN NaN NaN 19464 RUSSELL caleb_strategy_v3 [1] 5.0 -12.75 -0.25 17.5 NaN NaN 17.25 19467 RUSSELL caleb_strategy_v3 [1] 5.0 7.0 -0.5 3.5 2.5 NaN 3.0 19470 RUSSELL caleb_strategy_v3 [1] 5.0 10.0 -0.5 -21.0 -22.0 NaN -21.5 19451 RUSSELL caleb_strategy_v3 [1] 5.0 -19.0 -0.5 7.0 6.0 NaN 6.5 19435 GASOIL caleb_strategy_v3 [1] 100.0 112.5 -12.5 275.0 250.0 NaN 262.5 19436 GASOIL caleb_strategy_v3 [1] 100.0 34175.0 -34075.0 NaN NaN NaN NaN 19437 GASOIL caleb_strategy_v3 [1] 100.0 387.5 -12.5 NaN NaN NaN NaN 19438 GASOIL caleb_strategy_v3 [1] 100.0 34212.5 -34037.5 NaN NaN NaN NaN 19439 GASOIL caleb_strategy_v3 [1] 100.0 12.5 -12.5 NaN NaN NaN NaN 19440 GASOIL caleb_strategy_v3 [1] 100.0 34162.5 -34087.5 NaN NaN NaN NaN 19441 GASOIL caleb_strategy_v3 [1] 100.0 -187.5 -12.5 50.0 25.0 NaN 37.5 19448 GOLD_micro caleb_strategy_v3 [-1] 10.0 -1050.0 -1.0 -140.0 -142.0 NaN -141.0 19445 GOLD_micro caleb_strategy_v3 [-1] 10.0 -948.5 -1.5 -101.0 -104.0 NaN -102.5 19447 GOLD_micro caleb_strategy_v3 [-1] 10.0 -21163.5 20108.5 NaN NaN NaN NaN delay_cash Sum delay_cash strategy_name instrument_code caleb_strategy_v3 COPPER -2675.0 DAX -13828.73751 DOW -46762.75 FEEDCOW -61931.25 GASOIL 102875.0 GASOLINE -39.9 GBP -41131.25 GOLD_micro -23162.0 NIKKEI -573.630641 NZD -102.5 RUSSELL 6266.5 SILVER-mini -3906.25 SOYBEAN -625.0 delay_cash Total Sum delay_cash strategy_name caleb_strategy_v3 -85596.768151 bid_ask_cash Sum bid_ask_cash strategy_name instrument_code caleb_strategy_v3 COPPER -25.0 DAX 14191.48899 DOW 47602.75 FEEDCOW -56.25 GASOIL -102250.0 GASOLINE -10.5 GBP 41631.25 GOLD_micro 20106.0 NIKKEI -1.634275 NZD -2.5 RUSSELL -6342.0 SILVER-mini -62.5 SOYBEAN -12.5 bid_ask_cash Total Sum bid_ask_cash strategy_name caleb_strategy_v3 14768.604715 execution_cash Sum execution_cash strategy_name instrument_code caleb_strategy_v3 COPPER 412.5 DAX -13.95198 DOW 24.0 FEEDCOW 0 GASOIL 325.0 GASOLINE 172.2 GBP 100.0 GOLD_micro -241.0 NIKKEI 3.268551 NZD 5.0 RUSSELL -14.0 SILVER-mini -375.0 SOYBEAN 12.5 execution_cash Total Sum execution_cash strategy_name caleb_strategy_v3 410.516571 versus_limit_cash Sum versus_limit_cash strategy_name instrument_code caleb_strategy_v3 COPPER 362.5 DAX -16.27731 DOW 19.5 FEEDCOW 0 GASOIL 275.0 GASOLINE 151.2 GBP 75.0 GOLD_micro -246.0 NIKKEI 0.0 NZD 0 RUSSELL -35.5 SILVER-mini -500.0 SOYBEAN -12.5 versus_limit_cash Total Sum versus_limit_cash strategy_name caleb_strategy_v3 72.92269 versus_parent_limit_cash Sum versus_parent_limit_cash strategy_name instrument_code caleb_strategy_v3 COPPER 0 DAX 0 DOW 0 FEEDCOW 0 GASOIL 0 GASOLINE 0 GBP 0 GOLD_micro 0 NIKKEI 0 NZD 0 RUSSELL 0 SILVER-mini 0 SOYBEAN 0 versus_parent_limit_cash Total Sum versus_parent_limit_cash strategy_name caleb_strategy_v3 0 total_trading_cash Sum total_trading_cash strategy_name instrument_code caleb_strategy_v3 COPPER 387.5 DAX -15.114645 DOW 21.75 FEEDCOW 0 GASOIL 300.0 GASOLINE 161.7 GBP 87.5 GOLD_micro -243.5 NIKKEI 1.634275 NZD 2.5 RUSSELL -16.25 SILVER-mini -437.5 SOYBEAN 0.0 total_trading_cash Total Sum total_trading_cash strategy_name caleb_strategy_v3 250.21963 ******************************************************************************** END OF REPORT ********************************************************************************