******************************************************************************** Trades report report produced on 06/02/2023 21:35 from 05/02/2023 21:35 to 06/02/2023 21:35 ******************************************************************************** =================================================================================================================== Broker orders =================================================================================================================== instrument_code strategy_name contract_date fill_datetime fill filled_price order_id 1396 CORN caleb_strategy_v1 [20231200] 2023-02-06 15:34:28.000 [1] 593.250000 1352 EUROSTX caleb_strategy_v1 [20230300] 2023-02-06 08:00:04.000 [-1] 4227.000000 1385 JPY caleb_strategy_v1 [20230300] 2023-02-06 15:02:30.000 [1] 0.007575 1368 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:08.525 [0, 0] NaN 1369 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:08.614 [0, 0] NaN 1370 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:08.709 [0, 0] NaN 1371 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:08.822 [0, 0] NaN 1372 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:08.915 [0, 0] NaN 1373 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:09.031 [0, 0] NaN 1374 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:09.124 [0, 0] NaN 1375 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:09.218 [0, 0] NaN 1376 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:09.311 [0, 0] NaN 1377 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:09.405 [0, 0] NaN 1367 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:08.423 [0, 0] NaN 1378 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:09.518 [0, 0] NaN 1379 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:09.623 [0, 0] NaN 1380 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:09.726 [0, 0] NaN 1381 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:09.826 [0, 0] NaN 1382 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:09.930 [0, 0] NaN 1390 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:10.037 [0, 0] NaN 1392 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:10.136 [0, 0] NaN 1394 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:10.239 [0, 0] NaN 1397 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:10.350 [0, 0] NaN 1366 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:08.321 [0, 0] NaN 1364 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:08.123 [0, 0] NaN 1398 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:10.441 [0, 0] NaN 1365 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:08.216 [0, 0] NaN 1354 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:07.129 [0, 0] NaN 1355 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:07.223 [0, 0] NaN 1356 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:07.322 [0, 0] NaN 1357 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:07.425 [0, 0] NaN 1353 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:07.032 [0, 0] NaN 1359 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:07.626 [0, 0] NaN 1360 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:07.733 [0, 0] NaN 1361 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:07.828 [0, 0] NaN 1362 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:07.928 [0, 0] NaN 1363 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:08.033 [0, 0] NaN 1358 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:07.526 [0, 0] NaN 1399 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-06 19:45:10.547 [0, 0] NaN 1391 RUSSELL caleb_strategy_v1 [20230300] 2023-02-06 15:14:12.000 [1] 1970.500000 1395 RUSSELL caleb_strategy_v1 [20230300] 2023-02-06 15:34:26.000 [1] 1961.000000 1393 RUSSELL caleb_strategy_v1 [20230300] 2023-02-06 15:24:20.000 [1] 1965.500000 1384 RUSSELL caleb_strategy_v1 [20230300] 2023-02-06 15:02:28.000 [1] 1977.900000 1386 SP400 caleb_strategy_v1 [20230300] 2023-02-06 15:02:32.000 [1] 2695.500000 1389 SP500 caleb_strategy_v1 [20230300] 2023-02-06 15:03:06.000 [1] 4127.750000 1383 US10U caleb_strategy_v1 [20230300] 2023-02-06 15:02:27.000 [-1] 120.312500 1387 US5 caleb_strategy_v1 [20230300] 2023-02-06 15:02:37.000 [1] 108.554688 1388 VIX caleb_strategy_v1 [20230400] 2023-02-06 15:03:04.000 [1] 21.400000 ==================================================================================================================================================================== Delays ==================================================================================================================================================================== instrument_code strategy_name parent_reference_datetime submit_datetime fill_datetime submit_minus_generated filled_minus_submit order_id 1352 EUROSTX caleb_strategy_v1 2023-02-01 00:00:00 2023-02-06 08:00:03.259 2023-02-06 08:00:04.000 460803 0.741 1383 US10U caleb_strategy_v1 2023-02-01 00:00:00 2023-02-06 15:01:56.805 2023-02-06 15:02:27.000 486117 30.195 1385 JPY caleb_strategy_v1 2023-02-01 00:00:00 2023-02-06 15:02:29.390 2023-02-06 15:02:30.000 486149 0.61 1386 SP400 caleb_strategy_v1 2023-02-01 00:00:00 2023-02-06 15:02:31.444 2023-02-06 15:02:32.000 486151 0.556 1387 US5 caleb_strategy_v1 2023-02-01 00:00:00 2023-02-06 15:02:33.555 2023-02-06 15:02:37.000 486154 3.445 1388 VIX caleb_strategy_v1 2023-02-01 00:00:00 2023-02-06 15:02:38.374 2023-02-06 15:03:04.000 486158 25.626 1389 SP500 caleb_strategy_v1 2023-02-01 00:00:00 2023-02-06 15:03:05.996 2023-02-06 15:03:06.000 486186 0.004 1384 RUSSELL caleb_strategy_v1 2023-02-01 00:00:00 2023-02-06 15:02:28.517 2023-02-06 15:02:28.000 486149 NaN 1393 RUSSELL caleb_strategy_v1 2023-02-01 00:00:00 2023-02-06 15:24:20.531 2023-02-06 15:24:20.000 487461 NaN 1395 RUSSELL caleb_strategy_v1 2023-02-01 00:00:00 2023-02-06 15:34:26.150 2023-02-06 15:34:26.000 488066 NaN 1391 RUSSELL caleb_strategy_v1 2023-02-01 00:00:00 2023-02-06 15:14:12.439 2023-02-06 15:14:12.000 486852 NaN 1396 CORN caleb_strategy_v1 2023-02-01 00:00:00 2023-02-06 15:34:27.541 2023-02-06 15:34:28.000 488068 0.459 1353 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 10:00:01.928 2023-02-06 19:45:07.032 234002 35105.1 1354 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 10:10:10.796 2023-02-06 19:45:07.129 234611 34496.3 1355 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 10:20:12.474 2023-02-06 19:45:07.223 235212 33894.7 1356 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 10:30:14.216 2023-02-06 19:45:07.322 235814 33293.1 1357 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 10:40:15.996 2023-02-06 19:45:07.425 236416 32691.4 1358 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 10:50:17.814 2023-02-06 19:45:07.526 237018 32089.7 1359 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 11:00:19.644 2023-02-06 19:45:07.626 237620 31488 1360 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 11:10:28.590 2023-02-06 19:45:07.733 238229 30879.1 1361 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 11:20:30.344 2023-02-06 19:45:07.828 238830 30277.5 1362 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 11:30:32.166 2023-02-06 19:45:07.928 239432 29675.8 1363 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 11:40:34.076 2023-02-06 19:45:08.033 240034 29074 1364 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 11:50:36.009 2023-02-06 19:45:08.123 240636 28472.1 1365 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 12:00:37.961 2023-02-06 19:45:08.216 241238 27870.3 1366 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 12:10:47.148 2023-02-06 19:45:08.321 241847 27261.2 1367 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 12:20:49.317 2023-02-06 19:45:08.423 242449 26659.1 1368 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 12:30:51.467 2023-02-06 19:45:08.525 243051 26057.1 1369 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 12:40:53.845 2023-02-06 19:45:08.614 243654 25454.8 1370 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 12:50:56.206 2023-02-06 19:45:08.709 244256 24852.5 1371 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 13:00:58.621 2023-02-06 19:45:08.822 244859 24250.2 1372 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 13:11:08.208 2023-02-06 19:45:08.915 245468 23640.7 1373 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 13:21:10.820 2023-02-06 19:45:09.031 246071 23038.2 1374 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 13:31:13.398 2023-02-06 19:45:09.124 246673 22435.7 1375 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 13:41:16.224 2023-02-06 19:45:09.218 247276 21833 1376 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 13:51:19.069 2023-02-06 19:45:09.311 247879 21230.2 1377 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 14:01:22.184 2023-02-06 19:45:09.405 248482 20627.2 1378 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 14:11:39.893 2023-02-06 19:45:09.518 249100 20009.6 1379 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 14:21:42.999 2023-02-06 19:45:09.623 249703 19406.6 1380 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 14:31:46.160 2023-02-06 19:45:09.726 250306 18803.6 1381 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 14:41:49.513 2023-02-06 19:45:09.826 250910 18200.3 1382 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 14:51:52.958 2023-02-06 19:45:09.930 251513 17597 1390 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 15:03:06.694 2023-02-06 19:45:10.037 252187 16923.3 1392 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 15:14:16.109 2023-02-06 19:45:10.136 252856 16254 1394 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 15:24:21.575 2023-02-06 19:45:10.239 253462 15648.7 1397 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 15:34:29.670 2023-02-06 19:45:10.350 254070 15040.7 1398 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 15:44:34.925 2023-02-06 19:45:10.441 254675 14435.5 1399 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-02-03 17:00:00 2023-02-06 15:54:40.315 2023-02-06 19:45:10.547 255280 13830.2 ================================================================================================================================================================================================================================================= Slippage (ticks per lot) ================================================================================================================================================================================================================================================= instrument_code strategy_name trade parent_reference_price parent_limit_price mid_price side_price offside_price limit_price filled_price delay bid_ask execution versus_limit versus_parent_limit total_trading order_id 1352 EUROSTX caleb_strategy_v1 [-1] 4208 None 4228.5 4228 4229 4229 4227 20.5 -0.5 -1 -2 NaN -1.5 1383 US10U caleb_strategy_v1 [-1] 122.375 None 120.352 120.344 120.359 120.359 120.312 -2.02344 -0.0078125 -0.03125 -0.046875 NaN -0.0390625 1385 JPY caleb_strategy_v1 [1] 0.0077985 None 0.00757375 0.007574 0.0075735 0.0075735 0.007575 0.00022475 -2.5e-07 -1e-06 -1.5e-06 NaN -1.25e-06 1386 SP400 caleb_strategy_v1 [1] 2701.8 None 2695.8 2696.1 2695.5 2695.5 2695.5 6 -0.3 0.6 0 NaN 0.3 1387 US5 caleb_strategy_v1 [1] 109.805 None 108.543 108.547 108.539 108.539 108.555 1.26172 -0.00390625 -0.007813 -0.0156255 NaN -0.0117192 1388 VIX caleb_strategy_v1 [1] 20.85 None 21.425 21.45 21.4 21.4 21.4 -0.575 -0.025 0.05 3.55271e-15 NaN 0.025 1389 SP500 caleb_strategy_v1 [1] 4133.75 None 4127.88 4128 4127.75 4127.75 4127.75 5.875 -0.125 0.25 0 NaN 0.125 1384 RUSSELL caleb_strategy_v1 [1] 1970.7 None 1977.95 1978 1977.9 1977.9 1977.9 -7.25 -0.05 0.1 0 NaN 0.05 1393 RUSSELL caleb_strategy_v1 [1] 1970.7 None 1965.5 1965.6 1965.4 1965.4 1965.5 5.2 -0.1 0.1 -0.1 NaN 0 1395 RUSSELL caleb_strategy_v1 [1] 1970.7 None 1961.05 1961.1 1961 1961 1961 9.65 -0.05 0.1 0 NaN 0.05 1391 RUSSELL caleb_strategy_v1 [1] 1970.7 None 1977.85 1977.9 1977.8 NaN 1970.5 -7.15 -0.05 7.4 NaN NaN 7.35 1396 CORN caleb_strategy_v1 [1] 596.5 None 593 593.25 592.75 592.75 593.25 3.5 -0.25 0 -0.5 NaN -0.25 1353 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 2.5 2 3 3 NaN -0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1354 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 2.5 2 3 3 NaN -0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1355 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 2.5 2 3 3 NaN -0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1356 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 2.5 2 3 3 NaN -0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1357 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 2.5 2 3 3 NaN -0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1358 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 2.5 2 3 3 NaN -0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1359 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 3.5 3 4 4 NaN 0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1360 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 4.5 4 5 5 NaN 1.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1361 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 4.5 4 5 5 NaN 1.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1362 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 4.5 4 5 5 NaN 1.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1363 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 4.5 4 5 5 NaN 1.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1364 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 4.5 4 5 5 NaN 1.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1365 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 4.5 4 5 NaN NaN 1.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1366 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 4 3 5 5 NaN 1 -1 NaN NaN NaN NaN 1367 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 3.5 3 4 4 NaN 0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1368 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 3.5 3 4 4 NaN 0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1369 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 3 2 4 4 NaN -0 -1 NaN NaN NaN NaN 1370 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 2.5 2 3 3 NaN -0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1371 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 3.5 3 4 4 NaN 0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1372 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 3.5 3 4 4 NaN 0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1373 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 3.5 3 4 4 NaN 0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1374 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 3.5 3 4 4 NaN 0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1375 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 3.5 3 4 4 NaN 0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1376 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 3 2 4 4 NaN -0 -1 NaN NaN NaN NaN 1377 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 3.5 3 4 4 NaN 0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1378 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 2.5 2 3 3 NaN -0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1379 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 2.5 2 3 3 NaN -0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1380 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 2.5 2 3 3 NaN -0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1381 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 1.5 1 2 2 NaN -1.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1382 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 2.5 2 3 3 NaN -0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1390 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 2.5 2 3 3 NaN -0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1392 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 1.5 1 2 2 NaN -1.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1394 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 1.5 1 2 2 NaN -1.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1397 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 2.5 2 3 NaN NaN -0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1398 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 2.5 2 3 NaN NaN -0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1399 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 3 None 2.5 2 3 NaN NaN -0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN ======================================================================================================================================================================= Slippage (normalised by annual vol, BP of annual SR) ======================================================================================================================================================================= instrument_code strategy_name trade last_annual_vol delay_vol bid_ask_vol execution_vol versus_limit_vol versus_parent_limit_vol total_trading_vol order_id 1352 EUROSTX caleb_strategy_v1 [-1] 634.827 322.923 -7.87616 -15.7523 -31.5047 NaN -23.6285 1383 US10U caleb_strategy_v1 [-1] 11.6879 -1731.23 -6.68427 -26.7371 -40.1056 NaN -33.4214 1385 JPY caleb_strategy_v1 [1] 0.000976529 2301.52 -2.56009 -10.2404 -15.3605 NaN -12.8004 1386 SP400 caleb_strategy_v1 [1] 522.194 114.9 -5.74499 11.49 0 NaN 5.74499 1387 US5 caleb_strategy_v1 [1] 5.57427 2263.47 -7.00764 -14.0162 -28.0315 NaN -21.0238 1388 VIX caleb_strategy_v1 [1] 7.79967 -737.21 -32.0526 64.1052 4.55495e-12 NaN 32.0526 1389 SP500 caleb_strategy_v1 [1] 730.634 80.4096 -1.71084 3.42169 0 NaN 1.71084 1384 RUSSELL caleb_strategy_v1 [1] 428.282 -169.281 -1.16746 2.33491 0 NaN 1.16746 1393 RUSSELL caleb_strategy_v1 [1] 428.282 121.415 -2.33491 2.33491 -2.33491 NaN 0 1395 RUSSELL caleb_strategy_v1 [1] 428.282 225.319 -1.16746 2.33491 0 NaN 1.16746 1391 RUSSELL caleb_strategy_v1 [1] 428.282 -166.946 -1.16746 172.783 NaN NaN 171.616 1396 CORN caleb_strategy_v1 [1] 89.3522 391.708 -27.9792 0 -55.9583 NaN -27.9792 1353 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1354 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1355 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1356 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1357 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1358 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1359 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1360 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 30.365 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1361 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 30.365 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1362 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 30.365 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1363 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 30.365 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1364 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 30.365 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1365 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 30.365 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1366 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 20.2433 -20.2433 NaN NaN NaN NaN 1367 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1368 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1369 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -0 -20.2433 NaN NaN NaN NaN 1370 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1371 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1372 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1373 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1374 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1375 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1376 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -0 -20.2433 NaN NaN NaN NaN 1377 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1378 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1379 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1380 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1381 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -30.365 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1382 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1390 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1392 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -30.365 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1394 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -30.365 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1397 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1398 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1399 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN ================================================================================================================================================================================== Slippage (In base currency) ================================================================================================================================================================================== instrument_code strategy_name trade value_of_price_point delay_cash bid_ask_cash execution_cash versus_limit_cash versus_parent_limit_cash total_trading_cash order_id 1352 EUROSTX caleb_strategy_v1 [-1] 10.7381 220.131 -5.36905 -10.7381 -21.4762 NaN -16.1071 1383 US10U caleb_strategy_v1 [-1] 1000 -2023.44 -7.8125 -31.25 -46.875 NaN -39.0625 1385 JPY caleb_strategy_v1 [1] 1.25e+07 2809.37 -3.125 -12.5 -18.75 NaN -15.625 1386 SP400 caleb_strategy_v1 [1] 100 600 -30 60 0 NaN 30 1387 US5 caleb_strategy_v1 [1] 1000 1261.72 -3.90625 -7.813 -15.6255 NaN -11.7192 1388 VIX caleb_strategy_v1 [1] 1000 -575 -25 50 3.55271e-12 NaN 25 1389 SP500 caleb_strategy_v1 [1] 50 293.75 -6.25 12.5 0 NaN 6.25 1384 RUSSELL caleb_strategy_v1 [1] 5 -36.25 -0.25 0.5 0 NaN 0.25 1393 RUSSELL caleb_strategy_v1 [1] 5 26 -0.5 0.5 -0.5 NaN 0 1395 RUSSELL caleb_strategy_v1 [1] 5 48.25 -0.25 0.5 0 NaN 0.25 1391 RUSSELL caleb_strategy_v1 [1] 5 -35.75 -0.25 37 NaN NaN 36.75 1396 CORN caleb_strategy_v1 [1] 50 175 -12.5 0 -25 NaN -12.5 1353 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -5 -5 NaN NaN NaN NaN 1354 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -5 -5 NaN NaN NaN NaN 1355 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -5 -5 NaN NaN NaN NaN 1356 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -5 -5 NaN NaN NaN NaN 1357 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -5 -5 NaN NaN NaN NaN 1358 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -5 -5 NaN NaN NaN NaN 1359 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 5 -5 NaN NaN NaN NaN 1360 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 15 -5 NaN NaN NaN NaN 1361 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 15 -5 NaN NaN NaN NaN 1362 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 15 -5 NaN NaN NaN NaN 1363 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 15 -5 NaN NaN NaN NaN 1364 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 15 -5 NaN NaN NaN NaN 1365 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 15 -5 NaN NaN NaN NaN 1366 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 10 -10 NaN NaN NaN NaN 1367 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 5 -5 NaN NaN NaN NaN 1368 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 5 -5 NaN NaN NaN NaN 1369 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -0 -10 NaN NaN NaN NaN 1370 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -5 -5 NaN NaN NaN NaN 1371 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 5 -5 NaN NaN NaN NaN 1372 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 5 -5 NaN NaN NaN NaN 1373 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 5 -5 NaN NaN NaN NaN 1374 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 5 -5 NaN NaN NaN NaN 1375 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 5 -5 NaN NaN NaN NaN 1376 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -0 -10 NaN NaN NaN NaN 1377 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 5 -5 NaN NaN NaN NaN 1378 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -5 -5 NaN NaN NaN NaN 1379 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -5 -5 NaN NaN NaN NaN 1380 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -5 -5 NaN NaN NaN NaN 1381 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -15 -5 NaN NaN NaN NaN 1382 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -5 -5 NaN NaN NaN NaN 1390 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -5 -5 NaN NaN NaN NaN 1392 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -15 -5 NaN NaN NaN NaN 1394 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -15 -5 NaN NaN NaN NaN 1397 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -5 -5 NaN NaN NaN NaN 1398 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -5 -5 NaN NaN NaN NaN 1399 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -5 -5 NaN NaN NaN NaN delay_cash Sum delay_cash strategy_name instrument_code _ROLL_PSEUDO_STRATEGY ROBUSTA 25.00000 caleb_strategy_v1 CORN 175.00000 EUROSTX 220.13105 JPY 2809.37500 RUSSELL 2.25000 SP400 600.00000 SP500 293.75000 US10U -2023.43750 US5 1261.71875 VIX -575.00000 delay_cash Total Sum delay_cash strategy_name _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 25.0000 caleb_strategy_v1 2763.7873 bid_ask_cash Sum bid_ask_cash strategy_name instrument_code _ROLL_PSEUDO_STRATEGY ROBUSTA -195.00000 caleb_strategy_v1 CORN -12.50000 EUROSTX -5.36905 JPY -3.12500 RUSSELL -1.25000 SP400 -30.00000 SP500 -6.25000 US10U -7.81250 US5 -3.90625 VIX -25.00000 bid_ask_cash Total Sum bid_ask_cash strategy_name _ROLL_PSEUDO_STRATEGY -195.0000 caleb_strategy_v1 -95.2128 execution_cash Sum execution_cash strategy_name instrument_code _ROLL_PSEUDO_STRATEGY ROBUSTA 0.0000 caleb_strategy_v1 CORN 0.0000 EUROSTX -10.7381 JPY -12.5000 RUSSELL 38.5000 SP400 60.0000 SP500 12.5000 US10U -31.2500 US5 -7.8130 VIX 50.0000 execution_cash Total Sum execution_cash strategy_name _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 0.0000 caleb_strategy_v1 98.6989 versus_limit_cash Sum versus_limit_cash strategy_name instrument_code _ROLL_PSEUDO_STRATEGY ROBUSTA 0.000000e+00 caleb_strategy_v1 CORN -2.500000e+01 EUROSTX -2.147620e+01 JPY -1.875000e+01 RUSSELL -5.000000e-01 SP400 0.000000e+00 SP500 0.000000e+00 US10U -4.687500e+01 US5 -1.562550e+01 VIX 3.552714e-12 versus_limit_cash Total Sum versus_limit_cash strategy_name _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 0.0000 caleb_strategy_v1 -128.2267 versus_parent_limit_cash Sum versus_parent_limit_cash strategy_name instrument_code _ROLL_PSEUDO_STRATEGY ROBUSTA 0 caleb_strategy_v1 CORN 0 EUROSTX 0 JPY 0 RUSSELL 0 SP400 0 SP500 0 US10U 0 US5 0 VIX 0 versus_parent_limit_cash Total Sum versus_parent_limit_cash strategy_name _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 0 caleb_strategy_v1 0 total_trading_cash Sum total_trading_cash strategy_name instrument_code _ROLL_PSEUDO_STRATEGY ROBUSTA 0.00000 caleb_strategy_v1 CORN -12.50000 EUROSTX -16.10715 JPY -15.62500 RUSSELL 37.25000 SP400 30.00000 SP500 6.25000 US10U -39.06250 US5 -11.71925 VIX 25.00000 total_trading_cash Total Sum total_trading_cash strategy_name _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 0.0000 caleb_strategy_v1 3.4861 ******************************************************************************** END OF REPORT ********************************************************************************