******************************************************************************** Trades report report produced on 01/02/2023 21:36 from 31/01/2023 21:36 to 01/02/2023 21:36 ******************************************************************************** ==================================================================================================================== Broker orders ==================================================================================================================== instrument_code strategy_name contract_date fill_datetime fill filled_price order_id 1089 GASOIL _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230400] 2023-02-01 09:01:45.000 [-1, 1] 29.250000 1121 GBP caleb_strategy_v1 [20230300] 2023-02-01 15:02:02.000 [1] 1.234100 1120 JPY caleb_strategy_v1 [20230300] 2023-02-01 15:01:58.000 [-1] 0.007762 1122 NASDAQ caleb_strategy_v1 [20230300] 2023-02-01 15:02:03.000 [1] 12147.750000 1107 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:09.391 [0, 0] NaN 1108 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:09.477 [0, 0] NaN 1109 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:09.565 [0, 0] NaN 1110 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:09.649 [0, 0] NaN 1111 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:09.734 [0, 0] NaN 1112 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:09.811 [0, 0] NaN 1113 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:09.897 [0, 0] NaN 1114 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:09.984 [0, 0] NaN 1116 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:10.157 [0, 0] NaN 1106 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:09.304 [0, 0] NaN 1117 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:10.241 [0, 0] NaN 1118 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:10.330 [0, 0] NaN 1119 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:10.424 [0, 0] NaN 1125 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:10.522 [0, 0] NaN 1127 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:10.599 [0, 0] NaN 1129 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:10.686 [0, 0] NaN 1131 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:10.777 [0, 0] NaN 1115 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:10.072 [0, 0] NaN 1105 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:09.219 [0, 0] NaN 1103 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:09.053 [0, 0] NaN 1132 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:10.862 [0, 0] NaN 1090 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:07.982 [0, 0] NaN 1091 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:08.070 [0, 0] NaN 1092 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:08.153 [0, 0] NaN 1104 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:09.131 [0, 0] NaN 1094 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:08.308 [0, 0] NaN 1095 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:08.392 [0, 0] NaN 1093 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:08.222 [0, 0] NaN 1097 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:08.558 [0, 0] NaN 1098 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:08.641 [0, 0] NaN 1099 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:08.728 [0, 0] NaN 1100 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:08.812 [0, 0] NaN 1101 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:08.886 [0, 0] NaN 1102 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:08.972 [0, 0] NaN 1096 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:08.478 [0, 0] NaN 1133 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [20230300, 20230500] 2023-02-01 19:45:10.947 [0, 0] NaN 1126 RUSSELL caleb_strategy_v1 [20230300] 2023-02-01 15:13:12.000 [-1] 1940.900000 1123 RUSSELL caleb_strategy_v1 [20230300] 2023-02-01 15:02:03.000 [-1] 1938.300000 1128 RUSSELL caleb_strategy_v1 [20230300] 2023-02-01 15:23:19.000 [-1] 1937.300000 1130 SOYOIL caleb_strategy_v1 [20230500] 2023-02-01 15:33:28.000 [1] 61.250000 1124 SP500 caleb_strategy_v1 [20230300] 2023-02-01 15:02:04.000 [-1] 4083.500000 ==================================================================================================================================================================== Delays ==================================================================================================================================================================== instrument_code strategy_name parent_reference_datetime submit_datetime fill_datetime submit_minus_generated filled_minus_submit order_id 1089 GASOIL _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-30 23:00:00 2023-02-01 09:00:01.855 2023-02-01 09:01:45.000 122402 103.145 1120 JPY caleb_strategy_v1 2023-01-31 00:00:00 2023-02-01 15:01:57.391 2023-02-01 15:01:58.000 140517 0.609 1121 GBP caleb_strategy_v1 2023-01-31 00:00:00 2023-02-01 15:01:59.773 2023-02-01 15:02:02.000 140520 2.227 1122 NASDAQ caleb_strategy_v1 2023-01-31 00:00:00 2023-02-01 15:02:02.887 2023-02-01 15:02:03.000 140523 0.113 1124 SP500 caleb_strategy_v1 2023-01-31 00:00:00 2023-02-01 15:02:04.838 2023-02-01 15:02:04.000 140525 NaN 1128 RUSSELL caleb_strategy_v1 2023-01-31 00:00:00 2023-02-01 15:23:18.803 2023-02-01 15:23:19.000 141799 0.197 1123 RUSSELL caleb_strategy_v1 2023-01-31 00:00:00 2023-02-01 15:02:03.869 2023-02-01 15:02:03.000 140524 NaN 1126 RUSSELL caleb_strategy_v1 2023-01-31 00:00:00 2023-02-01 15:13:12.771 2023-02-01 15:13:12.000 141193 NaN 1130 SOYOIL caleb_strategy_v1 2023-01-31 00:00:00 2023-02-01 15:33:25.187 2023-02-01 15:33:28.000 142405 2.813 1090 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 10:00:01.770 2023-02-01 19:45:07.982 61201.8 35106.2 1091 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 10:10:10.658 2023-02-01 19:45:08.070 61810.7 34497.4 1092 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 10:20:12.356 2023-02-01 19:45:08.153 62412.4 33895.8 1093 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 10:30:14.060 2023-02-01 19:45:08.222 63014.1 33294.2 1094 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 10:40:15.856 2023-02-01 19:45:08.308 63615.9 32692.5 1095 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 10:50:17.740 2023-02-01 19:45:08.392 64217.7 32090.7 1096 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 11:00:19.466 2023-02-01 19:45:08.478 64819.5 31489 1097 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 11:10:28.378 2023-02-01 19:45:08.558 65428.4 30880.2 1098 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 11:20:30.230 2023-02-01 19:45:08.641 66030.2 30278.4 1099 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 11:30:32.110 2023-02-01 19:45:08.728 66632.1 29676.6 1100 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 11:40:34.032 2023-02-01 19:45:08.812 67234 29074.8 1101 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 11:50:36.056 2023-02-01 19:45:08.886 67836.1 28472.8 1102 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 12:00:38.143 2023-02-01 19:45:08.972 68438.1 27870.8 1103 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 12:10:47.380 2023-02-01 19:45:09.053 69047.4 27261.7 1104 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 12:20:49.628 2023-02-01 19:45:09.131 69649.6 26659.5 1105 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 12:30:51.856 2023-02-01 19:45:09.219 70251.9 26057.4 1106 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 12:40:54.115 2023-02-01 19:45:09.304 70854.1 25455.2 1107 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 12:50:56.458 2023-02-01 19:45:09.391 71456.5 24852.9 1108 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 13:00:58.876 2023-02-01 19:45:09.477 72058.9 24250.6 1109 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 13:11:08.575 2023-02-01 19:45:09.565 72668.6 23641 1110 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 13:21:11.222 2023-02-01 19:45:09.649 73271.2 23038.4 1111 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 13:31:13.877 2023-02-01 19:45:09.734 73873.9 22435.9 1112 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 13:41:16.743 2023-02-01 19:45:09.811 74476.7 21833.1 1113 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 13:51:19.553 2023-02-01 19:45:09.897 75079.6 21230.3 1114 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 14:01:22.573 2023-02-01 19:45:09.984 75682.6 20627.4 1115 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 14:11:40.409 2023-02-01 19:45:10.072 76300.4 20009.7 1116 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 14:21:43.507 2023-02-01 19:45:10.157 76903.5 19406.7 1117 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 14:31:46.771 2023-02-01 19:45:10.241 77506.8 18803.5 1118 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 14:41:50.067 2023-02-01 19:45:10.330 78110.1 18200.3 1119 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 14:51:53.518 2023-02-01 19:45:10.424 78713.5 17596.9 1125 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 15:02:05.656 2023-02-01 19:45:10.522 79325.7 16984.9 1127 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 15:13:14.915 2023-02-01 19:45:10.599 79994.9 16315.7 1129 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 15:23:20.084 2023-02-01 19:45:10.686 80600.1 15710.6 1131 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 15:33:29.121 2023-02-01 19:45:10.777 81209.1 15101.7 1132 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 15:43:33.711 2023-02-01 19:45:10.862 81813.7 14497.2 1133 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 2023-01-31 17:00:00 2023-02-01 15:53:38.397 2023-02-01 19:45:10.947 82418.4 13892.5 ============================================================================================================================================================================================================================================= Slippage (ticks per lot) ============================================================================================================================================================================================================================================= instrument_code strategy_name trade parent_reference_price parent_limit_price mid_price side_price offside_price limit_price filled_price delay bid_ask execution versus_limit versus_parent_limit total_trading order_id 1089 GASOIL _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 7.25 None 29.125 29 29.25 29.25 29.25 21.875 -0.125 0.25 -0 NaN 0.125 1120 JPY caleb_strategy_v1 [-1] 0.007726 None 0.00776125 0.007761 0.0077615 0.0077615 0.007762 3.525e-05 -2.5e-07 1e-06 5e-07 NaN 7.5e-07 1121 GBP caleb_strategy_v1 [1] 1.2333 None 1.23415 1.2342 1.2341 1.2341 1.2341 -0.00085 -5e-05 0.0001 0 NaN 5e-05 1122 NASDAQ caleb_strategy_v1 [1] 12096.8 None 12144 12144.2 12143.8 12143.8 12147.8 -47.25 -0.25 -3.5 -4 NaN -3.75 1124 SP500 caleb_strategy_v1 [-1] 4068 None 4083.38 4083.25 4083.5 4083.5 4083.5 15.375 -0.125 0.25 -0 NaN 0.125 1128 RUSSELL caleb_strategy_v1 [-1] 1930 None 1938.35 1938.3 1938.4 1938.4 1937.3 8.35 -0.05 -1 -1.1 NaN -1.05 1123 RUSSELL caleb_strategy_v1 [-1] 1930 None 1938.25 1938.2 1938.3 1938.3 1938.3 8.25 -0.05 0.1 -2.27374e-13 NaN 0.05 1126 RUSSELL caleb_strategy_v1 [-1] 1930 None 1938.35 1938.3 1938.4 1938.4 1940.9 8.35 -0.05 2.6 2.5 NaN 2.55 1130 SOYOIL caleb_strategy_v1 [1] 62.41 None 61.23 61.24 61.22 61.22 61.25 1.18 -0.01 -0.01 -0.03 NaN -0.02 1090 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 27.5 27 28 28 NaN 1.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1091 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 27.5 27 28 28 NaN 1.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1092 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 27.5 27 28 28 NaN 1.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1093 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 27.5 27 28 28 NaN 1.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1094 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 27.5 27 28 28 NaN 1.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1095 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 27.5 27 28 28 NaN 1.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1096 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 28.5 28 29 29 NaN 2.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1097 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 28.5 28 29 29 NaN 2.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1098 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 29.5 29 30 30 NaN 3.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1099 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 29 28 30 30 NaN 3 -1 NaN NaN NaN NaN 1100 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 29 28 30 30 NaN 3 -1 NaN NaN NaN NaN 1101 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 29 28 30 30 NaN 3 -1 NaN NaN NaN NaN 1102 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 28.5 28 29 29 NaN 2.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1103 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 28.5 28 29 29 NaN 2.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1104 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 28.5 28 29 29 NaN 2.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1105 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 29.5 29 30 30 NaN 3.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1106 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 29.5 29 30 30 NaN 3.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1107 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 29.5 29 30 30 NaN 3.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1108 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 29.5 29 30 30 NaN 3.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1109 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 29.5 29 30 30 NaN 3.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1110 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 28.5 28 29 29 NaN 2.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1111 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 25.5 25 26 26 NaN -0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1112 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 25.5 25 26 26 NaN -0.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1113 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 21.5 21 22 22 NaN -4.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1114 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 23.5 23 24 24 NaN -2.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1115 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 22.5 22 23 23 NaN -3.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1116 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 22.5 22 23 23 NaN -3.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1117 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 19.5 19 20 20 NaN -6.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1118 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 19.5 19 20 20 NaN -6.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1119 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 19.5 19 20 20 NaN -6.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1125 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 19 18 20 20 NaN -7 -1 NaN NaN NaN NaN 1127 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 20.5 20 21 21 NaN -5.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1129 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 18.5 18 19 19 NaN -7.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1131 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 19.5 19 20 NaN NaN -6.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1132 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 21.5 21 22 NaN NaN -4.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN 1133 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 26 None 18.5 18 19 NaN NaN -7.5 -0.5 NaN NaN NaN NaN ======================================================================================================================================================================= Slippage (normalised by annual vol, BP of annual SR) ======================================================================================================================================================================= instrument_code strategy_name trade last_annual_vol delay_vol bid_ask_vol execution_vol versus_limit_vol versus_parent_limit_vol total_trading_vol order_id 1089 GASOIL _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 376.132 581.578 -3.3233 6.64661 -0 NaN 3.3233 1120 JPY caleb_strategy_v1 [-1] 0.000976529 360.972 -2.56009 10.2404 5.12018 NaN 7.68026 1121 GBP caleb_strategy_v1 [1] 0.113194 -75.0926 -4.41721 8.83442 0 NaN 4.41721 1122 NASDAQ caleb_strategy_v1 [1] 3099.32 -152.453 -0.806629 -11.2928 -12.9061 NaN -12.0994 1124 SP500 caleb_strategy_v1 [-1] 730.634 210.434 -1.71084 3.42169 -0 NaN 1.71084 1128 RUSSELL caleb_strategy_v1 [-1] 428.282 194.965 -1.16746 -23.3491 -25.684 NaN -24.5166 1123 RUSSELL caleb_strategy_v1 [-1] 428.282 192.63 -1.16746 2.33491 -5.30898e-12 NaN 1.16746 1126 RUSSELL caleb_strategy_v1 [-1] 428.282 194.965 -1.16746 60.7077 58.3728 NaN 59.5403 1130 SOYOIL caleb_strategy_v1 [1] 16.4694 716.479 -6.07186 -6.07186 -18.2156 NaN -12.1437 1090 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 30.365 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1091 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 30.365 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1092 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 30.365 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1093 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 30.365 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1094 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 30.365 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1095 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 30.365 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1096 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 50.6084 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1097 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 50.6084 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1098 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 70.8517 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1099 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 60.73 -20.2433 NaN NaN NaN NaN 1100 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 60.73 -20.2433 NaN NaN NaN NaN 1101 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 60.73 -20.2433 NaN NaN NaN NaN 1102 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 50.6084 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1103 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 50.6084 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1104 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 50.6084 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1105 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 70.8517 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1106 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 70.8517 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1107 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 70.8517 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1108 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 70.8517 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1109 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 70.8517 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1110 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 50.6084 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1111 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1112 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -10.1217 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1113 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -91.0951 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1114 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -50.6084 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1115 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -70.8517 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1116 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -70.8517 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1117 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -131.582 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1118 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -131.582 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1119 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -131.582 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1125 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -141.703 -20.2433 NaN NaN NaN NaN 1127 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -111.338 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1129 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -151.825 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1131 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -131.582 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1132 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -91.0951 -10.1217 NaN NaN NaN NaN 1133 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 493.989 -151.825 -10.1217 NaN NaN NaN NaN ================================================================================================================================================================================== Slippage (In base currency) ================================================================================================================================================================================== instrument_code strategy_name trade value_of_price_point delay_cash bid_ask_cash execution_cash versus_limit_cash versus_parent_limit_cash total_trading_cash order_id 1089 GASOIL _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 100 2187.5 -12.5 25 -0 NaN 12.5 1120 JPY caleb_strategy_v1 [-1] 1.25e+07 440.625 -3.125 12.5 6.25 NaN 9.375 1121 GBP caleb_strategy_v1 [1] 62500 -53.125 -3.125 6.25 0 NaN 3.125 1122 NASDAQ caleb_strategy_v1 [1] 20 -945 -5 -70 -80 NaN -75 1124 SP500 caleb_strategy_v1 [-1] 50 768.75 -6.25 12.5 -0 NaN 6.25 1128 RUSSELL caleb_strategy_v1 [-1] 5 41.75 -0.25 -5 -5.5 NaN -5.25 1123 RUSSELL caleb_strategy_v1 [-1] 5 41.25 -0.25 0.5 -1.13687e-12 NaN 0.25 1126 RUSSELL caleb_strategy_v1 [-1] 5 41.75 -0.25 13 12.5 NaN 12.75 1130 SOYOIL caleb_strategy_v1 [1] 600 708 -6 -6 -18 NaN -12 1090 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 15 -5 NaN NaN NaN NaN 1091 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 15 -5 NaN NaN NaN NaN 1092 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 15 -5 NaN NaN NaN NaN 1093 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 15 -5 NaN NaN NaN NaN 1094 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 15 -5 NaN NaN NaN NaN 1095 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 15 -5 NaN NaN NaN NaN 1096 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 25 -5 NaN NaN NaN NaN 1097 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 25 -5 NaN NaN NaN NaN 1098 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 35 -5 NaN NaN NaN NaN 1099 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 30 -10 NaN NaN NaN NaN 1100 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 30 -10 NaN NaN NaN NaN 1101 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 30 -10 NaN NaN NaN NaN 1102 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 25 -5 NaN NaN NaN NaN 1103 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 25 -5 NaN NaN NaN NaN 1104 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 25 -5 NaN NaN NaN NaN 1105 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 35 -5 NaN NaN NaN NaN 1106 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 35 -5 NaN NaN NaN NaN 1107 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 35 -5 NaN NaN NaN NaN 1108 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 35 -5 NaN NaN NaN NaN 1109 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 35 -5 NaN NaN NaN NaN 1110 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 25 -5 NaN NaN NaN NaN 1111 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -5 -5 NaN NaN NaN NaN 1112 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -5 -5 NaN NaN NaN NaN 1113 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -45 -5 NaN NaN NaN NaN 1114 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -25 -5 NaN NaN NaN NaN 1115 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -35 -5 NaN NaN NaN NaN 1116 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -35 -5 NaN NaN NaN NaN 1117 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -65 -5 NaN NaN NaN NaN 1118 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -65 -5 NaN NaN NaN NaN 1119 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -65 -5 NaN NaN NaN NaN 1125 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -70 -10 NaN NaN NaN NaN 1127 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -55 -5 NaN NaN NaN NaN 1129 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -75 -5 NaN NaN NaN NaN 1131 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -65 -5 NaN NaN NaN NaN 1132 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -45 -5 NaN NaN NaN NaN 1133 ROBUSTA _ROLL_PSEUDO_STRATEGY [-1, 1] 10 -75 -5 NaN NaN NaN NaN delay_cash Sum delay_cash strategy_name instrument_code _ROLL_PSEUDO_STRATEGY GASOIL 2187.500 ROBUSTA -190.000 caleb_strategy_v1 GBP -53.125 JPY 440.625 NASDAQ -945.000 RUSSELL 124.750 SOYOIL 708.000 SP500 768.750 delay_cash Total Sum delay_cash strategy_name _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 1997.5 caleb_strategy_v1 1044.0 bid_ask_cash Sum bid_ask_cash strategy_name instrument_code _ROLL_PSEUDO_STRATEGY GASOIL -12.500 ROBUSTA -200.000 caleb_strategy_v1 GBP -3.125 JPY -3.125 NASDAQ -5.000 RUSSELL -0.750 SOYOIL -6.000 SP500 -6.250 bid_ask_cash Total Sum bid_ask_cash strategy_name _ROLL_PSEUDO_STRATEGY -212.50 caleb_strategy_v1 -24.25 execution_cash Sum execution_cash strategy_name instrument_code _ROLL_PSEUDO_STRATEGY GASOIL 25.00 ROBUSTA 0.00 caleb_strategy_v1 GBP 6.25 JPY 12.50 NASDAQ -70.00 RUSSELL 8.50 SOYOIL -6.00 SP500 12.50 execution_cash Total Sum execution_cash strategy_name _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 25.00 caleb_strategy_v1 -36.25 versus_limit_cash Sum versus_limit_cash strategy_name instrument_code _ROLL_PSEUDO_STRATEGY GASOIL -0.00 ROBUSTA 0.00 caleb_strategy_v1 GBP 0.00 JPY 6.25 NASDAQ -80.00 RUSSELL 7.00 SOYOIL -18.00 SP500 -0.00 versus_limit_cash Total Sum versus_limit_cash strategy_name _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 0.00 caleb_strategy_v1 -84.75 versus_parent_limit_cash Sum versus_parent_limit_cash strategy_name instrument_code _ROLL_PSEUDO_STRATEGY GASOIL 0 ROBUSTA 0 caleb_strategy_v1 GBP 0 JPY 0 NASDAQ 0 RUSSELL 0 SOYOIL 0 SP500 0 versus_parent_limit_cash Total Sum versus_parent_limit_cash strategy_name _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 0 caleb_strategy_v1 0 total_trading_cash Sum total_trading_cash strategy_name instrument_code _ROLL_PSEUDO_STRATEGY GASOIL 12.500 ROBUSTA 0.000 caleb_strategy_v1 GBP 3.125 JPY 9.375 NASDAQ -75.000 RUSSELL 7.750 SOYOIL -12.000 SP500 6.250 total_trading_cash Total Sum total_trading_cash strategy_name _ROLL_PSEUDO_STRATEGY 12.5 caleb_strategy_v1 -60.5 ******************************************************************************** END OF REPORT ********************************************************************************